가톨릭기후행동이 2023년 9월 공동의 집 지구를 위한 에큐메니칼(교회 일치) 기도회를 진행하고 있다. 가톨릭평화신문DB

기후변화 위험에 전혀 대비하지 않을 경우 기업 대출 회수 불능, 주가 하락 등으로 금융기관이 입을 손실이 2100년까지 45조 7000억 원에 달할 것이란 전망이 나왔다. 이에 따라 이상 기후로 인한 각종 비용뿐 아니라 탄소세, 탄소국경조정제도(CBAM) 등 철저한 대비가 필요하다는 지적이다.

한국은행은 18일 금융감독원과 공동 개최한 기후금융 콘퍼런스에서 이런 내용의 ‘은행·보험사에 대한 하향식 기후변화 스트레스테스트 결과’ 보고서를 발표했다.

우선 한은은 정부의 기후대응정책 도입 강도 및 시기에 따른 영향을 평가하기 위해 △1.5℃ 대응 △2℃ 대응 △지연 대응 △무대응 등 4가지로 시나리오를 작성해 14개 금융사(은행 7개사, 보험 7개사)를 대상으로 스트레스 테스트를 실시했다.

그 결과 2024~2100년 중 우리나라의 온실가스 감축경로를 설정한 후 2050년 탄소중립을 달성하는 1.5℃ 대응의 경우, 피해액은 26조 9000억 원, 2050년 탄소 배출을 현재보다 80 감축하는  2℃ 대응 피해액은 27조 3000억 원으로 추정됐다. 또 2024~2100년 중 우리나라의 온실가스 감축경로를 설정한 후 2050년 탄소중립을 달성하는 지연 대응 피해액은 39조 9000억 원, 기후 정책을 도입하지 않는 무대응의 경우는 45조 7000억 원으로 나타났다.

특히 무대응의 경우 은행의 BIS(자기자본) 비율은 5.3∼7.6포인트까지, 보험 K-CIS(지급여력) 비율은 13.6∼26.1포인트까지 하락할 것으로 내다봤다. 한은은 기후 리스크가 국내 금융기관의 건전성과 금융안정을 훼손시키는 핵심 리스크로 작용할 가능성이 높은 만큼 기후 리스크 감축을 위해 은행은 신용손실에 대해, 보험사는 시장손실과 풍수해 관련 보험손실에 대해 관리를 강화할 필요가 있다고 지적했다. 특히 고탄소 제조업은 물론 식료품, 건설업 등 기후취약 업종에 대해 리스크 관리를 강화할 필요가 있다고 제안했다.

금융감독원도 이날 기업여신 규모 1조 원 이상 36개 금융사(은행 17개사, 생명보험 10개사, 손해보험 9개사)를 대상으로 실시한 테스트 결과를 발표했다. 금감원에 따르면 기후변화 위험에 전혀 대비하지 않을 경우 2100년까지 25조 1000억 원, 1.5℃ 대응 시 19조 5천억 원의 신용손실이 각각 발생하는 것으로 추정했다. 또 국내은행 총자본비율은 무대응 시나리오에서 7개 은행이 최소 자본규제비율을 밑돌 것으로 전망됐다.

업종별로는 신용손실의 70 이상이 철강 등 고탄소 배출 제조업 및 도소매업 등 자연재해 민감 업종에서 발생했고, 지방 소재 금융사의 손실률(손실/기업여신 잔액·2.0)이 시중은행(1.3)보다 높아 고탄소 배출산업이 밀집한 지방일수록 피해가 클 것으로 전망했다.

이번 콘퍼런스는 한국은행에서 열렸으며 이창용 한국은행 총재, 이복현 금융감독원장, 김완섭 환경부 장관, 김상협 (글로벌녹색성장연구소 /GGGI) 사무총장 등이 참석했다.

이복현 금융감독원장은 개회사를 통해 “미국의 파리협정 탈퇴 등으로 국제적 기후위기 대응 공조가 약화되는 움직임도 있으나, 미래를 위해 적극적 기후위기 대응이 필요하다”며 “기후 스트레스 테스트 결과 탄소감축이 장기 경제 성장과 금융안정에 이익이므로 긴 안목의 대응이 필요하며, 고탄소 배출 산업이 밀집한 지방에 경제적 영향이 크므로 지자체 및 지방 소재 금융사는 더 많은 관심이 필요하다”고 말했다.

김완섭 환경부 장관은 축사에서 “기후위기에도 실물경제와 금융 시스템이 안정적으로 운영될 수 있도록 금융당국 및 금융권, 한국은행과 지속적으로 논의와 협력을 강화하겠다”며 “환경부는 ‘기후위험 영향 분석모델’을 확대 개발·제공, ‘기후위기 적응정보 통합플랫폼’ 구축 등을 통해 금융권이 보다 거시적·장기적인 기후위기 대응전략을 마련할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

이창용 한국은행 총재는 환영사에서 “기후 리스크가 폭염·극한 호우로 인한 물적 피해와 탄소감축 과정에서의 기업 생산비 증가 및 자산가치 하락 등을 통해 금융시스템에 파급될 수 있다”며 “기후 리스크가 금융안정을 훼손시킬 수 있는 핵심 리스크가 될 수 있는 점을 강조하고, 이번 콘퍼런스가 한국경제 전반의 구조 전환 노력을 촉진하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

이상도 선임기자 raelly1@cpbc.co.kr